一、报告题目：Numerical solutions of SDEs with irregular coefficients
二、报告人：袁成桂 教授
三、时间：2024年8月14日 14:00—15:00
四、地点：闻理园A4-309
报告摘要：Stochastic differential equations (SDEs) with irregular coefficients have been widely studied. In this talk, I will discuss the strong convergence and the weak convergence of SDEs with irregular coefficients. The convergence rate will be investigated under different irregular conditions on coefficients.
报告人简介：袁成桂，英国斯旺西大学（Swansea University）教授。1985年本科毕业于华中师范大学，1988年硕士毕业于北京师范大学数学系，1994年获得中南大学数学专业博士学位，2003年获得英国思克莱德大学（University of Strathclyde）博士学位，2003年-2004年在剑桥大学做博士后，2004年至今一直在斯旺西大学任教。主要从事随机混杂系统控制、随机微分方程和马氏调制的随机微分方程的稳定性、数值解和泛函不等式、金融数学及人口动态学等领域的研究。目前担任三个国际期刊的编委，在Stochastic Processes and their Applications、SIAM Journal on Numerical Analysis、SIAM Journal on Control and Optimization等国际期刊上发表学术论文百余篇，出版学术专著多部。
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