一、报告题目：Adavances in numerical methods of scalar SDEs with non-Lipschitz coefficients
二、报告人：汤易易在读博士生
三、时 间：2024年10月25日（周五）14:00-15:00
四、地 点：闻理园A4-311
报告摘要：The classical Euler-Maruyama (EM) method fails to work well for stochastic differential equations (SDEs) with non-Lipschitz coefficients. In this talk, I will introduce some improved EM methods for scalar SDEs. They work well for many famous SDEs models, e.g. the CIR model, the CEV model, the Wright-Fisher model and so on. In particular, concrete convergence rates are studied.
报告人简介：汤易易，英国思克莱德大学 (University of Strathclyde) 在读博士生，师从著名概率学者，英国爱丁堡皇家科学院院士，教育部长江学者毛学荣教授。2019年本科毕业于南方科技大学。目前主要研究非李普希兹条件下随机微分方程数值解的收敛以及随机微分方程的稳定性。
欢迎大家参加！联系人：季彦颋
