数学与统计系王伟博士作为第一作者和通讯作者在国际权威期刊《Chaos, Solitons & Fractals》上发表了题为“Pricing geometric Asian power options in the sub-fractional Brownian motion environment”的研究论文（https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.110754）。
《Chaos, Solitons & Fractals》是数学跨学科应用的权威期刊，目前该期刊影响因子3.764，在最新的中科院SCI分区属于一区Top期刊。
论文深入研究了一类新的金融期权理论，解决了次分数布朗运动环境下的期权定价问题。该研究利用基于随机微分方程理论的分数伊藤公式，在次分数布朗运动环境下推导出了次分数伊藤公式，进而求得了股票价格满足的随机微分方程的解。通过研究发现，次分数布朗运动对股票价格的拟合效果明显优于标准的布朗运动。该工作为拟合股票价格模型提供了一套理论基础，同时分别推导出了几何亚式期权和几何亚幂期权价格的闭式表达式。
该论文另外两合作作者分别是浙江工商大学蔡光辉教授、理学院陶祥兴教授。这是数学与统计系“金融统计”团队在金融产品与风险管理领域取得的诸多成果之一。（数学与统计系：王伟；学科办公室：康 明）
